27.07.10  10:58

Базельский комитет смягчил требования к банковскому капиталу

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Базельский комитет по банковскому надзору, созданный при участии центробанков 20 стран, смягчил формулировки новых правил регулирования банковского капитала и ликвидности, однако ввел новые ограничения на объемы заимствований для предотвращения принятия кредитными институтами чрезмерных рисков, следует из пресс-релиза комитета.

В 1974 году при Банке международных расчетов был создан Базельский комитет по банковскому надзору, в задачи которого входит разработка директив и рекомендаций по совершенствованию банковского регулирования. Также комитет ведет работу по унификации требований к финансовому регулированию в разных странах. В состав комитета входят главы центробанков и финансовых регуляторов из 20 стран мира, включая Россию.

В конце 2009 года Базельский комитет опубликовал предварительный вариант новых мировых стандартов. Согласно документу, банки должны иметь достаточный уровень капитала высокого качества, а также набор высоколиквидных активов для более эффективного противостояния финансовым потрясениям в будущем. В частности, комитет планирует повысить требования к капиталу банков, а также удостовериться, что капитал надежно покрывает риски, связанные с секъюритизированными активами и деривативами.

В частности, комитет предложил считать определенные активы, включая миноритарные доли в других финансовых компаниях, частью капитала. Также комитет выступил с инициативой введения норматива доли заемных средств, который может стать обязательным для исполнения всеми банками мира к 2018 году. При этом метод расчета данного показателя подлежит дальнейшему обсуждению, отмечается в пресс-релизе.

По словам главы Европейского центрального банка и председателя Базельского комитета Жан-Клода Трише, "достигнутые сегодня (в понедельник - ред.) договоренности являются важным достижением в деле укрепления банковского сектора на фоне основных уроков, которые мы вынесли из кризиса".

Согласно новым правилам, банки смогут учитывать с составе капитала часть принадлежащих им акций других финансовых организаций, отложенные налоговые активы, а также определенные ипотечные инструменты. При этом доля всех трех позиций в капитале не может превышать 15% от стоимости всех обыкновенных акций.

В то время как коэффициенты капитала позволяют банкам присваивать вес активам в зависимости от степени их рискованности, при расчете нового норматива доли заемных средств принимаются во внимание все активы без поправки на риск. Комитет установил данный показатель на уровне 3%, что означает, что совокупные активы банка не могут составлять больше 33% от капитала первого уровня.

"Даже несмотря на эти компромиссные решения, банки все еще подвержены риску ужесточения требований к капиталу и ликвидности", - заявил агентству Bloomberg старший стратег по акциям Keefe, Bruyette & Woods Фредерик Кэнон (Frederick Cannon).

Франция и Германия были самыми активными противниками предложенных в декабре мер, опасаясь, что банковский сектор двух стран не сможет справиться с более жесткими нормами регулирования капитала до тех пор, пока восстановление экономики не выйдет на самоподдерживающуюся траекторию. В то же время, США, Швейцария и Великобритания противостояли попыткам этих двух стран смягчить новые требования к банкам.

По мнению управляющего директора BCM International Regulatory Analytics LLC Барбары Мэтьюз (Barbara Matthews), решение Базельского комитета означает взаимные уступки для обеих сторон.

Согласно пресс-релизу, некоторые предложения комитета вряд ли будут подготовлены к концу текущего года, как этого требовали лидеры G20. При этом для определения требований к ликвидности понадобится больше времени, полагают в комитете.