Стресс-тесты банков Европы должны включать оценку суверенных рисков - проект документа ЕСМОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стресс-тесты европейских банков должны включать в себя оценку рисков суверенных дефолтов при расчете последствий шоков банковской системы на кредитные учреждения, следует из чернового варианта документа ЕС, оказавшегося в распоряжении агентства Bloomberg.
"В самое ближайшее время должна быть разработана необходимая и общая для всех методология, которая бы позволила оценивать надежность банков, включая присущие им суверенные риски, и стала бы адекватной реакцией на опасения рынка касательно подверженности (банков этим рискам - ред).", - следует из документа, озаглавленного "Проведение стресс-тестов - черновой вариант положений для Европейского комитета органов банковского надзора".
Министры финансов 27 стран ЕС, которые через две недели встретятся в Брюсселе для обсуждения стресс-тестов, также обратятся к Европейскому комитету органов банковского надзора с просьбой расширить параметры оценки банков, что позволит включить в тесты "значительную долю представленных на рынке институтов" каждой из стран. Черновой вариант документа, который датирован 25 июня, должен быть представлен для обсуждения министрам финансов в ходе встречи 12-13 июля.
Ранее участники финансового рынка пытались выяснить, будут ли включаться в стресс-тесты вопросы кредитных рисков суверенных долгов Греции, Португалии и других европейских стран. Оценка стоимости греческих гособлигаций, даже сугубо для целей тестирования, может означать, что регулятор допускает вероятность дефолта по долговым обязательствам, что может привести к дальнейшему ухудшению настроений инвесторов, считают аналитики.
Опасения распространения кризиса суверенных долгов из Греции на другие страны Европы привели к росту стоимости заимствований для Италии, Испании и Португалии, а также по новому высветили проблемы долговых обязательств данных стран, находящихся на балансах европейских кредитных учреждений. Согласно подсчетам Банка международных расчетов, банкам Европы на конец 2009 года принадлежали гособлигации Греции, Италии, Португалии и Испании на общую сумму 2,29 триллиона долларов.
Вопрос включения суверенных рисков в методологию стресс-тестов является ключевым, полагает бывший соглава инвестбанка, принадлежащего JPMorgan Chase & Co., Бил Винтерс (Bill Winters).
"Вопрос, которым все задаются, следующий: будете ли вы включать в стресс-тесты сценарии, предполагающие реструктуризацию долгов Греции или другой страны? - приводит агентство Bloomberg слова Винтерса. - Если вы их включаете, мы уже можем сказать: это (реструктуризация - ред.) потенциально возможно. Если вы их не включаете, не уверен, что мы воспримем эти тесты всерьез".
Согласно черновому варианту документа ЕС, результаты расширенных стресс-тестов должны быть опубликованы во второй половине июля 2010 года при условии согласия со стороны банков.
"Я крайне скептично настроен в отношении ценности и качества" этих стресс-тестов, "так как они проводятся слишком поспешно", подчеркивает исполнительный директор брюссельского Центра исследований политики Европы.
Центробанк Испании ранее обязался опубликовать результаты стресс-тестов в надежде успокоить инвесторов. В то же время власти Германии заявили, что они не будут настаивать на обнародовании выводов стресс-тестов, предпочтя положиться на действие рыночных механизмов, подразумевающих открытость фининститутов.
|
добавить на Яндекс
RSS