26.11.12  15:02

Валютный своп Форекс

Своп Форекс он же овернайт или ролловер – комбинация двух конверсионных сделок противоположных по структуре, которые отличаются датами валютирования, но приходятся на один объем базовой валюты.

По форме свопы Форекс конверсионные, однако, относятся они к операциям денежного рынка и условно в экономических кругах подразделяются на два вида.

Чистый своп осуществляется одним контрагентом, т.е. обе составляющие своп операции проводит один и тот же банк или брокер.

Структурированный своп осуществляется несколькими контрагентами, т.е. составляющие своп конверсионные сделки проводят несколько участников валютного рынка. Следует заметить, что такой своп не характерен при игре на Форекс. Посмотрите forex4you.

Все валютные свопы в зависимости от сроков исполнения подразделяются на три группы: однодневные, стандартные, форвардные.

Однодневные операции соответственно осуществляются в кратчайшие сроки.

Стандартные операции характерны ближайшей возможной датой валютирования – спот (2-й день после сделки) и дальней датой – форвард.

Форвардные операции сочетают сделки следующим образом: в случаях, когда дата валютирования позже, чем своп, ближайшая сделка заключается на определенных условиях, а обратная ей операция заключается на условиях более позднего форварда.

Пример. Допустим, контрагент брокерская компания, которая приобретает 5 миллионов евро против швейцарского франка с датой валютирования на споте, а сбывает этот капитал на условиях третьего месячного форварда. Такая операция будет носить название «Трехмесячный своп евро в швейцарский франк».