07.11.12  14:08

Комплексная методика размещения банковских пассивов

Сложная комплексная методика предусматривает достаточно сбалансированный научный подход к решению управленческих проблем регулирования ресурсов с применением весьма прогрессивных способов и, кроме того, компьютерной техники для изучения взаимодействия элементов в сложных моделях. Такой подход базируется на определении целей, установлении связей между разными элементами модели, оценке возможного поведения неконтролируемых переменных, нахождении внешних и внутренних ограничений, регламентирующих действия руководства. Цель этого способа наибольшая максимизация финансово-экономической прибыли при разного рода ограничениях как со стороны статей пассива, так, а также направление средств. Сэкономить на налогах поможет оффшор.

Поэтому-то модель управления ресурсами, в этом случае, предусматривает три этапа. Первый этап характеризуется выбором решений, вытекаемых из состояния депозитнокредитного рынка, т. е. спросом, а также предложением на депозиты и вклады, с одной стороны, спросом на валютно-кредитные ресурсы с иной. 2-й этап заключается во выборе варианта оптимального размещения ресурсов среди потенциальных должников с учетом обеспечения допустимой максимальной чистой прибыли для банка. Третий этап включает в себя круг вопросов по приведению прогнозной модели с фактическим состоянием грошовокредитнои ситуации финансово-кредитного банка ровно через корректировки неизвестных величин на фактические их значения.

Для обоснования решений, принимающихся менеджером-профессионалом банка по привлечению, размещению ресурсов нужно сформировать условия ограничений на предложение со стороны клиентов на денежно-финансовые ресурсы, спрос на кредиты со стороны потенциальных должников.

Эта модель управления пассивами предполагает применение приемов и, вдобавок, способов линейного программирования.

Наряду с выше названными способами управления пассивами существует ряд остальных способов, среди которых также особенное место занимают вполне сбалансированные, а также несбалансированные по срокам способы управления. Среди всех видов рисков, с которыми сталкиваются банки, не найдется этого, анализа, а также контроля которого уделялось бы столько внимания в банковской международной практике последних лет, как риска изменения плановых процентных ставок. Риск изменения денежных процентных ставок определяется вероятностью того, что, конечно, средняя ставка по привлеченным средствам банка в течение периода действия, типично, может превысить среднюю денежную процентную ставку по активам, что, конечно же, приведет к убыткам коммерческого банка.