Семь европейских банков из 91 не прошли стресс-тест - итоги исследованиярасширен второй абзац, добавлены подробности и бэкграунд (с пятого абзаца)
ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости, Александр Смотров. Семь европейских банков из 91 не прошли стресс-тесты, которые проводились национальными регуляторами финансовых рынков стран ЕС под эгидой комитета по банковскому надзору Европейской комиссии, говорится в обнародованных в пятницу итогах исследования.
Одним из банков, не прошедших тест, является крупный германский ипотечный банк Hypo Real Estate. Также сообщается, что все шведские банки, участвовавшие в исследовании, прошли тест. Окончательная официальная разбивка по странам будет обнародована чуть позже. По данным опроса Goldman Sachs, негативные итоги стресс-тестирования продемонстрируют 10 из 91 банка.
Время публикации итогов стресс-теста было выбрано с таким расчетом, чтобы не обрушить европейские финансовые рынки, которые успеют "переварить" полученную информацию к моменту возобновления торговых сессий в понедельник.
"Мы поддерживаем, в частности, прозрачность этой проверки, с учетом конкретных рыночных условий, в которых работают банки в настоящее время. В этой связи мы приветствуем публикацию результатов отдельных банков", - говорится в распространенном в Брюсселе совместном заявлении Еврокомиссии, Европейского центробанка и Европейского комитета банковского надзора.
Стресс-тесты, которые включают в себя оценку финансовых рисков и последствий шоковых воздействий на банковскую систему, проводились в отношении 91 крупнейшего банка Европы, на долю которых приходится 65% банковских активов региона. Всего тестированию подверглись банки 16 стран еврозоны, а также финансовые учреждения Великобритании, Дании, Венгрии, Польши и Швеции. В частности, процедуру стресс-тестов проходили 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.
Причиной, побудившей власти Евросоюза проверить банковские структуры на устойчивость, стал кризис суверенных долгов, начавшийся в Греции и чуть было не перекинувшийся на Испанию, Италию и Португалию, а также давление обеспокоенных вероятностью второй волны финансового кризиса участников рынка. Кроме того, по замыслу еврочиновников, тесты должны были позволить оценить зависимость банковской системы Европы от мер государственной поддержки.
Главным показателем был выбран капитал первого уровня, который является основным индикатором устойчивости банков к рыночным потрясениям. Критической отметкой для данного конкретного исследования был выбран уровень в 6% капитала первого уровня, хотя по европейским стандартам регулятивным минимумом является уровень в 4%.
Стресс-тесты показали, что в случае неблагоприятного сценария капиталы первого уровня семи указанных европейских банков упадут ниже уровня в 6%.
"С теми финансовыми институтами, которые не смогли пройти порог устойчивости в ходе данного стресс-теста, будут находиться в тесном контакте компетентные национальные органы регулирования, которые помогут им оценить итоги тестов и их последствий, особенно в сфере необходимости проведения рекапитализации", - говорится в пресс-релизе комитета по банковскому надзору.
|
добавить на Яндекс
RSS